Gretl

Gretl est un logiciel d'application pour la modélisation économétrique.

Capacités de

• Estimation des paramètres par la méthode des moindres carrés (MCO), la méthode du maximum de vraisemblance (ML), la méthode généralisée des moments (GMM), etc.
• Extraction de la saisonnalité à l'aide des paquets intégrés X-12-ARIMA et TRAMO/SEATS (Régression de séries temporelles avec bruit ARIMA, valeurs manquantes et aberrations / Extraction de signaux dans les séries temporelles ARIMA)
• Modèles de séries chronologiques : moyenne mobile autorégressive (ARMA), moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA), hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH), vecteur autorégressif (VAR), modèle vectoriel de correction des erreurs (VECM), etc.
• Modèles avec variables dépendantes limitées : logit, probit, tobit, régression par intervalle, etc.
• Sortie du modèle au format LaTeX.
• Langage de script avec support de cycle pour la méthode Monte Carlo et les procédures d'évaluation itératives.
• Génération de graphiques avec Gnuplot.
• Intégration avec GNU R, GNU Octave et Ox pour une analyse plus poussée des données.